б - Спад продолжается. Опустите приказ о покупке до тика над максимумом столбика «б».
в - Покупка при открытии рынка. Разместите стоп-приказ у минимума столбика «б». Новый пик индекса силы показывает, что подъем силен и, скорее всего, продолжится.
г - Индекс силы падает ниже нулевой линии. Разместите приказ о покупке у максимума столбика.
д - Покупка при подъеме цен над «г». Разместите стоп-приказ у минимума столбика «г».
е - Индекс силы падает ниже нулевой линии. Разместите приказ о покупке у максимума столбика.
ж - Спад продолжается. Опустите приказ о покупке на один тик выше максимума столбика «ж».
з - Покупка при подъеме цен над максимумом «ж». Разместите стоп-приказ у минимума столбика «ж».
и - Индекс силы падает ниже нулевой линии. Разместите приказ о покупке у максимума столбика.
к - Спад продолжается. Опустите приказ о покупке на один тик выше максимума столбика «к».
л - Покупка при открытии рынка. Разместите стоп-приказ у минимума столбика «к».
м - Рынок золота открывается низко и задействует защитный стоп-приказ. Стоп-приказы необходимы, т.к. безошибочных индикаторов нет.
Если недельная тенденция восходящая, а дневная - нисходящая, скользящие стоп-приказы о покупке улавливают момент прорывов вверх. Если же недельная тенденция нисходящая, а дневная - восходящая, скользящие стоп-приказы о продаже улавливают момент прорывов вниз.
Сводная таблица системы «Тройной выбор».
Тенденция недельная Тенденция дневная Действия Приказ Восходящая Восходящая Воздержаться Никакого Восходящая Нисходящая Играть на повышение Скользящий о покупке Нисходящая Нисходящая Воздержаться Никакого Нисходящая Восходящая Играть на понижение Скользящий о продаже
Метод скользящего стоп-приказа о покупке срабатывает, когда недельная тенденция идет вверх, а дневной осциллятор падает. Разместите приказ о покупке на один тик[17] выше максимума предыдущего дня. При подъеме цен ваша длинная позиция будет открыта автоматически, как только цена поднимется выше максимума предыдущего дня. Если же спад цен продолжится, он не затронет ваш приказ о покупке. Тогда опустите приказ на следующий день на один тик выше последнего столбика цен. Продолжайте ежедневно опускать приказ о покупке, пока он не окажется задействован или пока недельный индикатор, развернувшись вниз, не отменит сигнал к покупке.
При недельной нисходящей тенденции подождите, пока подъем дневного осциллятора не задействует скользящий стоп-приказ о продаже. Разместите приказ об открытии короткой позиции на один тик ниже минимума последнего столбика. Как только рынок повернет вниз, вы автоматически откроете короткую позицию. Если рост цен продолжится, ежедневно поднимайте уровень приказа о продаже на один тик ниже минимума последнего столбика. Назначение скользящего стоп-приказа о продаже - уловить момент внутридневного прорыва вниз. Приказ вступает в силу, когда дневная восходящая тенденция обрывается и недельная нисходящая тенденция опять вступает в свои права.
«Третий выбор»: прибегайте к методу скользящего стоп-приказа о покупке, когда недельная тенденция восходящая, а дневной осциллятор падает. Прибегайте к методу скользящего стоп-приказа о продаже, когда недельная тенденция нисходящая, а дневной осциллятор растет.
Защитные приказы.
Контроль над капиталом - неотъемлемое условие успешной игры. Осмотрительный трейдер быстро пресекает потери в отличие от простака, который теряет деньги, цепляясь за убыточные позиции, и все надеется выкарабкаться. Система «Тройной выбор» требует использования плотных защитных стоп-приказов.
Купив, ставьте защитный приказ на один тик ниже минимума данного или предыдущего торгового дня - под более низким из двух. Открыв короткую позицию, ставьте защитный приказ на один тик выше максимума данного или предыдущего игрового дня - над более высоким из двух. Перемещайте приказ к безубыточному уровню, как только рынок двинется в вашу сторону. А затем можно прибегнуть к такому правилу: защищать стоп-приказом примерно половину бумажной прибыли (см. раздел 48).
Использование таких плотных стоп-приказов возможно потому, что «Тройной выбор» играет только в направлении рыночного течения. Если игра не складывается сразу же в вашу пользу, это говорит о подспудных переменах на рынке. Тогда лучше спасаться бегством. Первая потеря - самая дешевая.
Консервативным трейдерам следует играть на повышение или понижение по первому сигналу «Тройного выбора», оставаясь в выбранной позиции до разворота тенденции или задействования защитного стоп-приказа. Активные трейдеры могут использовать каждый из вновь поступающих сигналов дневного осциллятора для добавления к исходным позициям.
Трейдеру-долгосрочнику следует постараться продержать позицию до разворота недельной тенденции. Трейдер-краткосрочник может снять прибыль, используя сигналы «второго выбора». Допустим, трейдер играет на повышение, и либо индекс силы поднимается выше нуля, либо стохастический осциллятор поднимается до 70%. Тогда можно продавать и снимать прибыль, а затем опять подыскивать возможность выгодной покупки.
Система «Тройной выбор» действует одновременно в нескольких масштабах времени. Она включает в себя несколько типов индикаторов: индикаторы тенденции - для долгосрочных графиков - и осцилляторы - для среднесрочных. Покупка или короткая продажа производятся с помощью скользящих стоп-приказов. Эта система требует строгого контроля над капиталом.
44. ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.
Параболическую торговую систему (Parabolic) описал в 1976 году Дж.Уэллс Уайлдер-мл. Она названа так потому, что кривая ее стоп-приказов при стремительных движениях цен напоминает параболу. Эта система включена во многие компьютерные программы по техническому анализу.
Система-парабола помогает определить тенденцию и развернуть позицию, когда тенденция развернется. Она реагирует не только на изменения цен, но и на течение времени. Большинство трейдеров следят за ценами, упуская из виду фактор времени (см. раздел 36).
Как построить параболу.
Парабола - реверсивная система: она рассчитана на то, чтобы непрестанно держать трейдера в игре. Закрыв длинную позицию, парабола дает сигнал играть на понижение по той же цене. Закрыв короткую позицию, она тут же дает сигнал играть на повышение по той же цене. Этот метод отлично зарекомендовал себя на инфляционных рынках 70-х годов, но на более спокойных рынках он ведет к многочисленным ложным сигналам и потерям. Параболой следует пользоваться избирательно, только когда на рынке сильная тенденция.
Парабола действует по старому доброму правилу: подтягивай стоп-приказы только в направлении тенденции, но никогда - против нее. При игре на повышение стоп-приказы можно поднимать, но нельзя опускать. При игре на понижение стоп-приказы можно опускать, но нельзя поднимать.
Параболические стоп-приказы устанавливают ежедневно по следующей формуле:
СПзав = СПсег + КУ * (КТ - СПсег),
где: СПсег - сегодняшний стоп-приказ;
СПзав - завтрашний стоп-приказ;
КТ - крайняя точка, достигнутая рынком за время текущей сделки; при игре на повышение КТ - это наивысший максимум, достигнутый рынком со дня покупки; при игре на понижение КТ - это наинизший минимум, достигнутый рынком со дня короткой продажи;
КУ - коэффициент ускорения; от него зависит, насколько быстро перемещаются стоп-приказы в направлении тенденции. КУ зависит от числа новых максимумов с момента вступления в игру на повышение или числа новых минимумов с момента вступления в игру на понижение.
На первый день КУ равен 0,02. Это означает, что стоп-приказ перемещается на 2% от расстояния между крайней точкой и исходным стоп-приказом. Каждый день, когда подъем достигает нового максимума или спад - нового минимума, КУ возрастает на 0,02 вплоть до максимума в 0,20.
Если за время игры на повышение рынок достигает трех новых максимумов, КУ равен 0,08: т.е. [0,02 + (0,02*3)]; если он достигает 9 новых максимумов, КУ возрастает до максимума в 0,20: т.е. [0,02 + (0,02*9)]. В последнем случае дневной стоп-приказ перемещается на 20% от расстояния между крайней точкой сделки и последним стоп-приказом.