Г) Максимум цены, образованный двумя свечами. Перед ними должно быть обязательно восходящее движение цены. У первой (белой) свечи длина тела не менее 80 пунктов. Вторая (чёрная) свеча должна закрыться ниже середины тела первой свечи. Проводятся два уровня – через цены high и close первой (белой) свечи. Пространство между этими двумя уровнями в дальнейшем является для цены зоной поддержки/сопротивления. На примере ниже она помечена серым цветом. Если какой‑либо из этих двух уровней пересекается телами свечей 10 раз, то оба уровня «обрезаются».
Кроме вышеуказанных случаев все уровни следует «обрезать» спустя 150 свечей от момента проведения, так как далее они становятся уже неактуальными (плохо работают как поддержка или сопротивление) и только загромождают график.
6. Какая стандартная тактика торговли по данной модели (смотри теорию свечного анализа выше)?
7. Не добавляться к текущей убыточной сделке. Например, появляется свечная модель, по которой по всем условиям следует открыть покупку. Но если при этом уже имеется открытая (‑ые) покупка (‑и) с текущим убытком, то ещё покупать не следует. Если же по открытой (‑ым) покупке (‑ам) имеется прибыль, то по вновь появившейся модели можно купить ещё (добавиться). Только обязательно при этом стоп‑ордера по всем открытым сделкам следует перенести выше и разместить их на уровне стоп‑лосса по последней покупке.
Если появляется свечная модель, по которой по всем условиям следует открыть продажу, то действовать нужно по аналогии. А именно, не добавляться, если уже есть открытая (‑ые) убыточная (‑ые) продажа (‑и). Если же по открытой (‑ым) продаже (‑ам) имеется прибыль, то по вновь появившейся модели продаём ещё (добавляемся), а стоп‑ордера по всем открытым сделкам следует перенести ниже и разместить их на уровень стоп‑лосса по последней продаже.
8. При открытии сделки обязательно соблюдение риск‑менеджмента (описан ниже).
Тест данной торговой системы за 5 лет (период с 2009 по 2013 года):
На графиках ниже помечены не все возможные линии тренда и уровни поддержки/сопротивления, а только те, которые имели значение в торговых ситуациях. Свечные модели отмечены все.
2009 год
19 декабря 2008 года одновременно образовались две медвежьи разворотные модели – «медвежья харами» с подтверждением чёрной свечой и «вечерняя звезда». При этом на рынке присутствует восходящий тренд (цена находится выше линии поддержки). В связи с этим по «медвежьей харами» открывать продажу нельзя. Но для «вечерней звезды» (как для сигнала к продаже) восходящий тренд не помеха. Открытие сделки помечено на графике «стрелкой вниз». Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов выше цены high модели (помечен «крестиком»).
31 декабря 2008 года модель «медвежье последнее поглощение» получила подтверждение чёрной свечой. Но открывать дополнительную продажу не следует, так как близок уровень поддержки 1.3910. К тому же пока ещё сохраняется восходящий тренд, против которого по данной модели открывать продажу нельзя.
7 января 2009 года появился «молот» с подтверждением белой свечой. По открытой продаже стоп‑лосс был перенесён ниже и расположен над линией сопротивления (на 40 пунктов выше неё) сформировавшегося нисходящего тренда.
По моделям «удержание на татами» (от 9.01.2009) и «три чёрных вороны» (от 13.01.2009) не следует открывать дополнительные продажи, так как ещё пока сохраняются условия восходящего тренда (линия поддержки не пробита).
26 января вновь появился «молот» с подтверждением белой свечой. Стоп‑лосс по открытой продаже перенесён ещё ниже. Но 27.01.2009 он сработал (верхней тенью свечи) с прибылью в 660 пунктов.
3 февраля по бычьей модели «просвет в облаках» открывать покупку не следует, так как близко к ней расположена линия сопротивления.
19 февраля и 4 марта по моделям «утренняя звезда» (а также 6 марта по модели «бычье последнее поглощение» с подтверждением белой свечой) не покупаем, так как тренд нисходящий.
20 февраля модель «бычье поглощение» получила подтверждение белой свечой, но покупку открывать не следует, так как выше расположен уровень сопротивления 1.2860.
11 марта открыта покупка по модели основание «башня» («стрелка вверх» на графике). Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов ниже цены low модели (помечен «крестиком»).
Совершать дополнительную покупку 19 марта по модели «три белых солдата» не следует, так как выше расположен уровень сопротивления 1.3705. Также не следует покупать 13 и 22 апреля по моделям «утренняя звезда», так как сформировались условия нисходящего тренда и проведена линия сопротивления. Но покупку от 11 марта закрывать не стоит, так как нет медвежьих моделей как сигналов к закрытию.
15 мая сформировалась вершина «башня», но покупку закрывать не следует, так как модель находится на уровне поддержки 1.3490.
22 мая по модели «три белых солдата» совершена дополнительная покупка. Стоп‑лосс положено выставить на 20 пунктов ниже первого «солдата», но в данном случае лучше расположить его несколько ниже – под рядом расположенную линию поддержки на 30 пунктов. На этот же уровень следует перенести стоп‑лосс по первой покупке от 11 марта по модели основание «башня».
27 мая образовалась неидеальная «вечерняя звезда». Неидеальная, потому что 3‑я свеча модели оставила длинную нижнюю тень и закрылась выше середины 1‑й свечи модели. Однако закрытие 4‑й свечи произошло всё же ниже середины 1‑й свечи. Обе покупки (от 11 марта и 22 мая) были закрыты (первая с прибылью, вторая с убытком) с общей прибылью в 850 пунктов, и открыта продажа. Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов выше «вечерней звезды». Но данная сделка оказалась неудачной – 29 мая стоп‑ордер сработал с убытком в 235 пунктов.
5 июня вновь сформировалась вершина «башня». Открыта продажа, которую пришлось закрыть 17 июня по «утренней звезде» с небольшой прибылью в 25 пунктов. Покупать по этой модели не следует, так как сформировались условия нисходящего тренда и проведена линия сопротивления.
24 июня и 2 июля модели «медвежье последнее поглощение» получили подтверждение чёрной свечой. Но от продажи следует отказаться, так как тренд сохраняется восходящий.
23 и 28 июля вновь появились неидеальные «вечерние звёзды». У первой опять же перекрытие середины 1‑й свечи модели произошло только 4‑й свечой, а у второй «вечерней звезды» 1‑я свеча модели имеет верхнюю тень длиннее тела. Открывать продажи по этим «вечерним звёздам» не следует, так как они обе находятся на уровне поддержки 1.4145.
Также нужно отказаться от продажи по вершине «башня» от 29 июля, так как она находится на уровне поддержки 1.4020.
3 августа открыта покупка по «трём белым солдатам», которую не закрываем по вершине «башня», так как она располагается на уровне поддержки 1.4145.
Медвежью модель «удержание на татами» от 17 августа как торговый сигнал игнорируем, так как тренд сохраняется восходящий.
19 августа образовалась модель «просвет в облаках», но дополнительную покупку открывать рискованно, так как выше располагается линия сопротивления.
9 сентября снова появились «три белых солдата» – дополнительная покупка. Стоп‑лосс установлен на 30 пунктов ниже рядом расположенной линии поддержки. На этот же уровень перенесён стоп‑лосс по покупке от 3 августа.
5 октября образовались сразу две бычьих модели – «утренняя звезда» и «бычья харами». Стоп‑лосс также установлен на 30 пунктов ниже рядом расположенной линии поддержки. На этот же уровень перенесены стоп‑ордера по предыдущим покупкам (от 3 августа и 9 сентября).
9 октября модель «медвежье последнее поглощение» получила подтверждение чёрной свечой. Стоп‑ордера по всем открытым покупкам перенесены ещё выше под линию поддержки восходящего тренда.
26 октября по вершине «башня» все покупки закрыты с общей прибылью 965 пунктов и открыта продажа.
28 октября по «трём чёрным воронам» дополнительно не продаём, так как тренд восходящий.
4 ноября появилась модель бычье поглощение. Если длина тела второй свечи модели более 160 пунктов (как в данном случае), то такую модель следует считать сильной и следует закрыть продажу, не дожидаясь подтверждения белой свечой. Прибыль составила 15 пунктов. Для открытия покупки по этой модели следует дождаться подтверждения, которого не последовало.
Далее до конца года торговых сигналов не было.
Итого: прибыль за 2009 год составила 2280 пунктов, максимальная просадка (наибольшая череда убытков) за данный период составила 400 пунктов (сделки от 22 и 27 мая).
2010 год
15 января сформировалась вершина «башня» – открыта продажа. Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов выше модели.
28 и 29 января – дополнительные продажи по моделям «три чёрных вороны».