Читать интересную книгу Биржевой Грааль - Сергей Горнеев

По первой сделке: -60 долларов (-6 пунктов * 10$ (цена пункта по первой сделке) = -60$ издержек по первой сделке.

По второй сделке: -78 долларов (-6 пунктов * 13$ (цена пункта по второй сделке) = -78$ издержек по второй сделке. Итого по двум сделкам у нас минус – 138$ издержек.

Общие подсчеты:

Общая полученная прибыль по двум сделкам = +210$.

Общие затраты на обслуживание сделок = -138$.

Итого: Со всеми издержками мы даже в плюсе на 72$ (210—138=72).

Неплохо для начала… :)

Вопрос: До какой стадии разрешено увеличивать первоначальный лот?

Моя рекомендация такая. Максимальный порог увеличения массы сделки по «формуле 1/3», не должен превышать 2-х кратного увеличения, первоначального лота, по первой сделке.

Таблица увеличения:

Первая сделка = 1 лот.

Вторая сделка = 1.3 лота.

Третья сделка = 1.6 лота.

Четвертая сделка = 2 лота. На данном шаге, после возврата эффективности по закону вибрации к равновесию, у Вас будет накоплена прибыль в денежном эквиваленте в 2 раза больше, чем возможная получена прибыль по первой сделки.

Если серия аномально затянулась и ожидаемая прибыль не перекрывает издержки, задействуем резервные лоты, с приращением на 1/3.

Таким образом, все расчеты нужно делать, опираясь на таблицу увеличения представленную выше.

Многие скажут, а зачем ограничивать себя на 4 шаге. Ограничение нужны для того, чтобы Вы изначально делали все расчеты от известной максимальной величины. Если же вы эту величину сделаете динамической и не ограниченной, то ваши дальнейшая стабильность и правильность расчетов в лучшую сторону может оказаться такой же не постоянной и динамической,.

«Формула 1/3» является универсальной и применима практически к любой торговой системе с отрицательным математическим ожиданием. Если ее грамотно применять в комплексе с другими методами управления капиталом и рисками, то практически любую убыточную торговую систему можно сделать прибыльной.

По закону вибрации рынок эффективен, но благодаря механизму высвобождения свободной энергии, мы из минуса сделали плюс, и пришли к изначальному равновесию в пунктах, а за счет смещения вероятности, за счет изменения объема сделок мы высвободили свободные денежные средства, которые перекрыли, все наши возможные издержи по проведенным сделкам и дали нам чистую прибыль в размере +516$.

Механизм сдвига вероятности за счет смешения объемов сделок не является обязательным, но он позволяет быстрее закрыть цикл, в нулевой точке по пунктам, не дожидаясь перекоса сделок в положительную зону.

Торговый план

Теперь. Для того чтобы нам правильно рассчитать на какой частоте вибрации торговать, нам нужно:

Во-первых: Определить основную частоту вибрации ценной бумаги. Это можно сделать путем исследования статистических данных, нам нужно за максимально доступный промежуток времени выявить максимальную амплитуду колебания данной ценной бумаги и получить среднее значение колебания.

Есть 2 метода сделать это:

Найти по истории максимальную амплитуду колебания вибрации до возврата к точке равновесия 50%.

Для этого нам поможет хорошая математическая формула, формализованная в виде визуального индикатора.

Суть индикатора в том, что он выстраивает линию в случае превышения обратного движения в пунктах, на заранее заданное число в настройках индикатора. По научному Индикатор называется Зиг-Заг.

Суть в том, что когда мы определим максимальное значение колебания вибрации по текущей ценной бумаге, мы в индикаторе можем выставить фильтр, минимальное значение на отображения очередного луча (линии) индикатора, таким образом, мы отсеиваем (фильтруем) мелкие не пригодные для нашей торговли вибрации.

Нам нужно подсчитать размеры полных циклов, от пика до выполнения Закона Вибрации в 50% от предыдущего движения:

Пока не отработано движение 50%, цикл вибрации сохраняется

На примере выше, цикл вибрации не отработал с первого раза 50%, развернулся и пробил вверх уровень 100%, двинулся к новому максимуму. Далее на очередном возврате, отработал 50% от общего накопленного движения начиная от нулевой точки до 100%:

Далее полученное среднее значение мы используем для расчета максимального количества ступеней в торговле. К примеру, мы вычислили, что среднее значение у нас 150 пунктов, а минимальный шаг у нас с учетом возможных издержек 30 пунктов, таким образом, 150/30=5 шагов рекомендуется сделать, но не более, таким образом, мы увеличиваем вероятность прибытия к цели в максимально короткий срок.

Теперь определим оптимальные точки для входа в рынок:

1) Входим в рынок с целью возврата по закону вибрации на 50%.

В данном случае нам нужно определиться, сколько секторов и какое минимальное количество свободной энергии мы хотим извлечь из рынка.

Если, к примеру, мы хотим наторговать минимум 1 сектор, это 10 шагов, а минимальный шаг у нас 30 пунктов, то входить нам нужно на амплитуде колебания в 600 пунктов, чтобы, когда рынок достигнет 50% у нас было накоплено энергии (прибыли) по 10 шагам.

Что делать если цена после входа пошла против нас и амплитуда колебания текущей вибрации начала расширяться?

Ответ: Продолжаем торговать по механизму высвобождения свободной энергии и на каком либо шаге в обратном от цели направлении мы фиксируем какую-то прибыль и открываемся тут же в сторону цели, начав цикл к 50% заново, только уже с новой большей целью, пример:

Начальная цель.

Рынок пошел против нас, амплитуда колебания увеличилась и прошла еще 300 пунктов:

мы фиксируем прибыль и тут же открываемся в сторону цели 50%, только теперь наша цель не 300 пунктов, а 450 пунктов: 900 / 2 = 450 пунктов или 450 / 30 (шаг сделки) = 15 ступенек (1,5 сектора) наша цель:

И другой вариант, если рынок пошел против нас, мы закрываем убыточную сделку и тут же открываемся в туже сторону, в сторону цели 50%, а на убыточную сделку запускаем механизм аннулирования шума.