В данном примере у нас есть только 2 варианта исхода или убыток, если пошло ниже нашей точки открытия, или прибыль, если цена дошла до цели выше точки открытия сделки.
Как мы можем в данном случае, сдвинуть вероятность в нашу сторону, в сторону положительного математического ожидания?
Весь секрет заключается в разбиение вероятности исхода сделки на множество частей, совместно с методом хождения за рынком.
Давайте разберем подробнее, что значит разбиение вероятности – это дробление основного лота сделки на множество других более мелких лотов с выставлением каждого из них чрез определенный шаг.
Для начала разобьем отрезок от нулевой точки до линии 1 вверх.
В примере выше мы видим, что у нас получилось в этом промежутке еще 5 отрезков 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.
Делаем тоже самое для отрицательной зоны нашей сделки (-0.2, -0.4, -0.6, -0.8, -1):
Получаем в итоге разбитый на сектора, весь возможный путь нашей сделки. Общее количество участков получилось 10.
Давайте теперь введем дополнительные параметры
Начнем с расстояния от нулевой точки до края вверх и до края вниз. Общее расстояние от края до края пусть будет 400 пунктов, мы имеем 10 секторов (участков) каждый из которых, получается, по 40 пунктов.
Первоначальный объем сделки возьмем, к примеру, 1 лот, эквивалент 1000 долларов.
В первом варианте без разбиения у нас условия такие, мы входим в нулевой точке в рынок, покупаем ценную бумагу, если она вырастет, дойдя до зоны 1, мы зафиксируем прибыль в размере еще 1000 долларов к первоначальным 1000 долларов. Если же цена начнет падать и бумага, которую мы купили обесцениваться, мы будем наращивать убыток, по условиям, если цена дойдет вниз (против нашей сделки) до зоны -1, мы зафиксируем убыток в размере -1000 долларов. В таком случае у нас абсолютно одинаковые условия для любого развития стоимости цены и места для маневров у нас нет, если вниз, то убыток, если вверх то прибыль.
Теперь добавим условия для разбиения, к примеру, первоначальная сделка в нулевой точке ровна 0.1 лот, эквивалент 100 долларам.
Теперь мы уже определились, что шаг между секторами 40 пунктов, значит через 40 пунктов мы открываемся и доливаемся к первой сделке еще 0.1 лот. В обеих сделках выставляем стоп ордер (ограничение убытков) равный так же 40 пунктов, а уровень профита выставляется на уровне линии 1. как и было задумано по условиям.
С первой сделки, которую мы совершили, цена прошла до уровня 0.6 в положительную сторону. По мере прохождения секторов, на каждом секторе мы открывали еще одну позицию в туже сторону и когда дошли до уровня 0.6 у нас уже было открыто 4 сделки на покупку.
Так откуда же берется свободная энергия, которая сдвигает математическое ожидание в нашу сторону?
Сейчас объясню. Вот смотрите, по условиям при торговле с разбиением у нас одинаковый фиксированный стоп (ограничение убытка) на уровне границы предыдущего сектора, в нашем примере это 40 пунктов, а вот уровень фиксации прибыли находится на уровне 1, по первоначальным условиям. Наша задача с теми же условиями по максимальному убытку, обратить математическое ожидание в нашу сторону и сделать так чтобы куда бы не пошел рынок получить прибыль, чего нельзя сделать при первых условиях без разбиения. Так вот. Дойдя до сектора 0.6 мы имеем 4 открытые сделки, но эти сделки разбиты по времени и расстоянию. К примеру, та сделка, которая была первой с нулевой точки дойдя до сектора 0.6 накопила в себе 120 пунктов прибыли, 2 сделка с уровня 0.2, накопила в себе 80 пунктов и 3 сделка, открытая в секторе 3, накопила в себе 40 пунктов, общий запас энергии у 3 сделок получается 120+80+40 = 240 пунктов, а теперь внимательно проследите мысль, если сейчас, когда мы пришли к сектору 0.6 цена развернется (что собственно она и сделала на примере) и дойдет обратно к нулевой точке, общий наш убыток по всем сделкам составит 120 пунктов.
Уловили момент? Расстояние пройдено одно и тоже, только потери в 2 раза меньше чем прибыль. Это простой пример демонстрирующий механизм накопления свободной энергии, за счет сдвига математического ожидания через разбиение. За счет разбиения (дробления сделки) Вы разбиваете вероятность.
Вопрос: Какова вероятность что одно и тоже событие придет сразу к 3 событиям, находящимся в разных условиях (в нашем случае, точка фиксации убытка расположена у всех позиций в разных местах). Ответ очевиден, даже в таком простом примере мы уже потенциально сдвинули вероятность в свою сторону, за счет накопления свободной энергии.
Теперь смотрите, войдя в сделку на уровне 0.6, у нас уже условия накопления энергии совершенно другие, а условия по фиксации стопа в случае хождения рынка против нас на 40 пунктов те же. :). Если цена пойдет против нашей 4-той сделки открытой на уровне 0.6, на 40 пунктов по условиям мы понесем убыток в размере 40 пунктов. А вот если рынок пройдет в нашу сторону 40 пунктов, в сторону цели, мы накопим прибыль в размере 160 пунктов (точка отчета открытия 4 сделки на уровне 0.6), в 4 раза больше прибыль, по сравнению с убытком при равных условиях. Понимаете в чем суть!!! Именно здесь и скрывается тот самый долгожданный биржевой Грааль. Чем дальше Вы приближаетесь к цели, тем больше Вы накапливаете энергию и тем слабее оказывает негативное влияние шум рынка на вашу торговлю. Что такое шум в нашем понимании мы расскажем ниже.
Давайте теперь разберем что такое рыночный шум – это негативное событие, которое появляется в процессе нашего пути от нулевой точки к цели, при применении тактики разбиения (распределения).
Это выглядит примерно так
Шум отмечен белой линией
Если сказать по-другому, шут – это зигзаг на расстояние шага сетки.
Получается, у нас есть нулевая точка и точка цели, между этими точками идет разбиение вероятности на отдельные лоты. Пока рынок пройдет расстояние от начала до цели, могут быть возвраты на шаг и более, назад, перед тем как вернутся в сторону цели и дойти до финиша. Вот в эти моменты пошагового возврата мы фиксируем маленький убыток по шуму. Далее рынок продолжает движение до цели, и мы за счет накопления свободной энергии перекрываем частичные убытки, полученные на шуме, накопленной энергией. И чем больше цена приближает к цели, тем больше свободной энергии высвобождает и тем меньше влияние шума на нашу торговлю.