Можно проводить углубленный статистический анализ по многим другим направлениям, например исследуя разные тайм-фреймы. Полезно отследить отношение прибыли к убытку как функцию дня недели (т. е. определить, скажем, есть ли разница в результативности между понедельниками и пятницами) или в зависимости от выхода новостей. Кроме того, я считаю важным анализ результативности трейдера в то время, когда он теряет деньги. Иногда игроки улучшают свою торговлю, тщательно соблюдая правила техники. В других случаях убытки вызывают эмоциональное эхо и становятся причиной новых ошибок. Способность уйти из минуса — признак хорошего трейдера, его психологической устойчивости. Обратная сторона медали — сохранение или увеличение прибыли, когда вы в плюсе. Иногда бывает, что трейдеры начинают торговать по-иному, получив хорошую прибыль. Им кажется, что они теперь играют на карманные деньги и могут вообще не думать о риске. Сбор информации об отношении прибыли к убытку как функции недавней доходности очень полезна при определении того, как трейдеры воспринимают риск и вознаграждение в торговле.
Стабильность результатов независимо от доходности нескольких последних сделок является мерой мастерства.
Мы видим, что есть много информации о своей торговле и много способов сбора этой информации (таблица 10). Ваш план действия, т. е. способ создания собственных циклов обучения и развития мастерства, определит комбинацию, которая лучше всего соответствует рынкам, на которых вы торгуете, и вашему стилю торговли. Главное здесь — самонаблюдение: надо постоянно знать и хотеть знать, что работает, а что нет. Знаете ли вы свои сильные стороны? Как использовать их наилучшим образом? Знаете ли вы о слабостях стратегии, тактики и техники? Как можно избавиться от этих слабостей? Мы следуем закономерностям так же, как рынки, на которых торгуем. Использование наших закономерностей является неотъемлемой частью процесса извлечения прибыли из закономерностей рынка.
ЖУРНАЛ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
: ЕЩЕ ОДИН ИНСТРУМЕНТ САМОНАБЛЮДЕНИЯ
Пожалуй, самым распространенным инструментом, используемым трейдерами для самообучения, является журнал торговли. Журналы содержат множество информации, но обычно включают записи трех основных видов:
• Торговый план. Как трейдер намерен торговать.
• Цели. К чему стремиться в торговле.
• Наблюдения. О себе и о рынке.
Большинство журналов ведется в форме дневников. В них обобщают то, что произошло, и записывают планы. Ведение такого журнала является превосходным способом повышения концентрации. В разгар движения рынка может быть трудно удерживать в голове конкретные планы и цели. Записывая самое главное, мы увеличиваем шансы, что сможем вспомнить это, когда будем больше всего нуждаться в концентрации.
Когда я спросил автора «Основ торговли» (The Essentials of Trading) Джона Формана о том, в чем больше всего нуждаются трейдеры, чтобы улучшить свою результативность, он указал «на неуклонное применение хорошо продуманного и добросовестно составленного торгового плана».
Будучи до недавнего времени редактором форума на сайте Trade2Win, Форман наблюдал многие из проблем, наиболее распространенных среди трейдеров. Он отмечает, что для большинства труднее всего «делать то, что, как им это известно, они должны делать, — следовать своему торговому плану на 100%. Торговый план — это карта, ведущая трейдера к цели, однако очень часто они отбрасывают ее в сторону и в результате пропадают в той дикой глуши, которой является рыночная торговля». Короче говоря, трейдеры теряют концентрацию: в разгар движения рынка они забывают о своем плане.
Мы можем достигнуть с помощью журналов очень многого, если будем думать о них не как о дневниках, а как о мультимедийных портфелях, которые отражают все ваши усилия по улучшению торговли. Такие портфели должны состоять из видеозаписей, распечаток статистических данных, обобщенных замечаний наставников — и вашего дневника, основанного на всем этом. Я предпочитаю думать о дневнике как о своего рода табеле успеваемости: из него видно, чего вы пытаетесь достигнуть и насколько успешно вы продвигаетесь к этому каждый день. С помощью дневника информация, полученная путем наблюдений, видеозаписи, сбора статистики, трансформируется в пригодные для работы планы, а затем оценивается ваш прогресс по мере выполнения этих планов. В идеале дневник должен содержать долгосрочные планы повышения результативности и ежедневные планы усовершенствования.
Всегда есть риск захлебнуться информацией. Без обработки данных мы можем оказаться заваленными горами фактов и цифр, но не будем иметь ничего пригодного для работы. Когда тренеры смотрят видеозаписи игр соперников и своих собственных команд, они составляют на их основе план игры с определенными целями и приоритетами для каждого игрока. Торговый дневник служит подобной цели. Вы заносите в журнал упорядоченную информацию и в результате ее анализа создаете план игры, который записываете в дневнике. С помощью дневника наблюдения превращаются в действия.
Заметьте, что тренерский план игры не может заменить долгих часов просмотра записей и сбора данных. План должен появиться на основе детальной оценки сильных и слабых сторон своей команды и соперника. Аналогичным образом в развитии торговли нельзя полагаться исключительно на дневник. Если не проводить анализ необходимой информации, план обычно оказывается настолько общим и неопределенным, что не может способствовать улучшению тактики или техники. Врачи собирают информацию и выносят диагноз прежде, чем начинают лечение; трейдеры действуют аналогично, используя интегрированный портфель результативности. Видеозапись, статистика и наблюдения дают данные аналогично анализам крови и рентгеновским снимкам. Используя их, мы диагностируем торговые проблемы и создаем конкретные планы для их решения.
Различие, заставляющее думать о моделируемой торговле как о тренировке, а о торговле в режиме реального времени как о настоящей работе, является мнимым. Вся деятельность становится самообучением, если она происходит в соответствии с конкретными планами совершенствования. Развивающийся трейдер спрашивает себя: «Над чем я сегодня буду работать? Как я над этим буду работать? Как я узнаю, что добился успеха? Узнал ли я сегодня то, что можно будет использовать завтра?» Роль дневника заключается в том, чтобы сформулировать ответы на эти вопросы и удержать их в сознании. Это позволяет нам сосредоточиться на достижении поставленных целей, а не на прибыли. В сущности, мы не можем знать, сделаем мы деньги или нет в результате отдельной сделки или в течение любого дня. Хотя мы можем использовать благоприятные шансы, всегда есть неопределенность и возможность непредвиденных событий. Рынок решает, сделаем ли мы деньги, но мы определяем, проиграем ли и если да, то сколько. Если стратегия разумна, у нас есть преимущество. С течением времени правильная торговля становится прибыльной торговлей.
Думая о том, как торговать хорошо, мастера трейдинга совершенствуют себя, а не борются с рынком.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРГОВОГО ДНЕВНИКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТРЕЙДЕРА
Как я писал в «Психологии трейдинга», дневник может быть очень полезен при работе над эмоциональными проблемами. Дневник особенно эффективен, если вы описываете процессы по мере того, как они происходят, а не задним числом. Если вы не используете видеосъемку, дневник незаменим. Хотя существует много источников эмоциональных помех при обработке информации и принятии решений, самым распространенным источником проблем является наша склонность погружаться в то состояние, в котором мы находимся в данное время. Перестав следить за собой, мы как будто рассматриваем мир через линзы, забыв о самих линзах, и считаем свое субъективное восприятие реальностью.
Наши ум и тело действительно функционируют, как линзы, через которые мы воспринимаем мир. Один из пионеров когнитивной психотерапии Арон Бек ссылался на негативную триаду: психически подавленные люди обрабатывают информацию о себе и других и строят прогнозы на будущее с пессимистическим предубеждением. Аналогично, испуганный человек видит только опасность, а не возможность успеха. Используя такие линзы, мы перестаем контролировать свои мысли и поведение и действуем, исходя из искаженного восприятия, а не на основе разумных суждений.
Ценность ведения дневника в режиме реального времени состоит в том, что он побуждает нас как бы отойти в сторону и снять линзы. Для того чтобы просто задать вопросы: «В каком состоянии я нахожусь сейчас; как это состояние влияет на мое восприятие и поведение?» — требуется, чтобы мы абстрагировались от своих стандартов мышления. Дневник развивает в нас наблюдателя за самим собой, развивая умение сознательно переключаться с одних психических состояний на другие. Более того, весь подход к психотерапии, о котором мы поговорим в главе 8, основан на именно таком использовании журнала.