Читать интересную книгу Как заработать на разнице курса валют - Сергей Курчёнков

Важный момент: ордер s/l следует передвигать только вслед за движением цены. Если же цена приближается к s/l, то отодвигать его от текущей цены (тем самым увеличивая размер потенциального убытка) ни в коем случае нельзя.

Глава 2Технический анализ валютного рынка

Из предыдущей главы вы поняли, что весь смысл валютных спекуляций заключается в том, чтобы купить валюту в ожидании повышения её стоимости, и, если оно (ожидание) оправдалось, продать эту валюту с прибылью. И наоборот, если ожидается падение стоимости валюты, её следует продать и после этого самого падения сделку с прибылью закрыть.

Вся проблема заключается в том, чтобы в нужный момент открыть сделку на покупку или продажу. В этом трейдеру помогают различные виды анализа валютного рынка, одним из которых является так называемый технический анализ.

Технический анализ предполагает, что на будущее движение курса (цены) валюты существенно влияют закономерности его прошлого поведения. Другими словами, чтобы предположить, как курс будет себя вести в будущем, нужно проанализировать, как курс вёл себя в последнее время.

Объектом исследования в техническом анализе являются графики, отображающие прошлое поведение цены. Выше вы уже видели несколько реальных графиков по некоторым валютным парам.

2.1. Типы графиков

а) Тиковый график (от слова «tick» – пункт) – на нём отображается каждая новая котировка. Цена выросла или упала на 1 пункт – это тут же на тиковом графике видно. За минуту цена меняется чаще всего на несколько пунктов (иногда на 20–30, а то и больше пунктов). И все эти изменения фиксируются на графике, что занимает на нём определённое количество места. Взгляните на тиковый график. Видно, что движения цены в течение примерно 15 минут занимают весь график.

Для того чтобы прояснить ситуацию на рынке и открыть сделку на покупку или продажу в правильном направлении, трейдеру обычно нужно посмотреть, как вела себя цена хотя бы последние несколько дней. Представляете, какой длины тогда будет тиковый график, если тут только 15 минут полстраницы занимают?

Таким образом, тиковый график для работы трейдера не годится. Да, он очень информативный, на нём видна каждая новая котировка, но трейдеру требуется более компактный график (пусть он будет чуть менее информативным), на котором можно будет увидеть движение цены на более длительном временном интервале.

б) Баровый (столбиковый, палочковый) график строится на основании тикового. На рисунке ниже мы видим, что на тиковом графике за 1 минуту (с 10:20 до 10:21) цена выросла. Выделим на этом движении четыре цены:

1) цена на начало минуты – цена открытия (open)

2) максимальная цена в течение этой минуты (high)

3) минимальная цена в течение этой минуты (low)

4) цена на конец минуты – цена закрытия (close)

Справа от тикового графика между ценой high и low проводим столбик с двумя отметками слева и справа от него, которые соответствуют ценам open и close на тиковом графике. Этот столбик с отметками называется бар . В данном случае это минутный бар. Он показывает, как цена вела себя в течение 1 минуты. Бары бывают 1‑минутные, 5‑минутные, 15‑минутные, 30‑минутные, часовые, 4‑часовые, дневные, недельные и месячные. Они показывают, как вела себя цена в течение соответствующего периода времени.

Это баровый часовой (Н1) график. Каждый бар на этом графике – это 1 час. И теперь мы можем увидеть, как вела себя цена валюты с 8 по 10 сентября, то есть за два дня

Если цена на тиковом графике упала, то бар будет иметь следующий вид: у него (в отличие от предыдущего бара) цена (отметка) open выше, чем цена (отметка) close.

в) Свечной график строится на основании барового графика и является наиболее наглядным типом графика, поэтому трейдеры сейчас пользуются в основном им. Изобретён в Японии, поэтому его ещё называют графиком японских свечей.

Ниже показано, как бары преобразуются в свечи:

Взгляните на тот же часовой график, только представленный не в виде баров, а в виде японских свечей. Здесь одна свечка – 1 час. Очень наглядно: если час цена росла – свечка с белым телом, а если час падала – свечка с чёрным цветом тела. Сравните этот график с баровым графиком выше.

г) Линейный график довольно‑таки наглядный, но менее информативный тип графика по сравнению со свечным. Его недостатком является то, что строится он по ценам закрытия (close) баров или свечей, и выбросы цены вверх или вниз (которые представлены на свечном графике верхними или нижними тенями свечей) на нём будут не видны.

С учётом временных интервалов (таймфреймов) различают следующие типы графиков:

Минутные: 1‑минутные (М1), где 1 свеча = 1 минуте; 5‑минутные (М5): 1 свеча = 5 минутам;

15‑минутные (М15): 1 свеча = 15 минутам; 30‑минутные (М30): 1 свеча = 30 минутам

Часовые: 1‑часовые (Н1): 1 свеча – это 1 час, 4‑часовые (Н4): 1 свеча – 4 часа

Дневные (D1): 1 свеча – 1 день

Недельные (W1): 1 свеча – 1 неделя

Месячные (MN): 1 свеча – 1 месяц

Вот пример дневного свечного (1 свеча – 1 день) графика (на нём мы видим, как вела себя цена за последние 4 месяца):

Технический анализ валютного рынка довольно обширен. В этой книге я бы хотел остановиться на графическом линейном и свечном анализах.

2.2. Линейный графический анализ

Как я уже говорил выше, цена на графике меняется волнообразно – то рост, то падение. Но часто на рынке (и, соответственно, на графике) намечается и развивается какая‑то преобладающая тенденция (восходящая или нисходящая). Она называется тренд.

Тренд (тенденция) – это направленное движение цены.

Если сформировались условия того или иного тренда (см. ниже), то следует ожидать, что и далее продолжится движение цены в заданном направлении. Поэтому среди трейдеров бытует поговорка: «тренд скорее продолжится, чем развернётся».

2.2.1. Виды трендов

а) Восходящий (бычий, up‑trend) тренд

Обязательным условием восходящего тренда является наличие на графике двух минимумов цены (при этом второй минимум должен быть выше первого ) и двух максимумов цены (при этом второй максимум должен быть выше первого ). Причём первый максимум должен быть расположен (во времени) между минимумами. Схематично это выглядит вот так:

Если на графике выполняется данное условие, то мы можем утверждать, что на рынке сложилась восходящая тенденция (тренд) и высока вероятность того, что в ближайшее время рост цены продолжится :

Глядя на восходящий тренд, мы видим, что цена в целом выросла, но периодически бывали откаты вниз. Эти откаты (волны) называются коррекция ми. А волны, направленные вверх (благодаря которым восходящий тренд, собственно, и образуется), называются импульсами:

Восходящий тренд на реальном графике

б) Нисходящий (медвежий, down‑trend) тренд

Обязательным условием нисходящего тренда является наличие на графике двух максимумов цены (при этом второй максимум должен быть ниже первого ) и двух минимумов цены (при этом второй минимум должен быть ниже первого ). Причём первый минимум должен быть расположен (во времени) между максимумами. Схематично это выглядит вот так:

Если на графике выполняется данное условие, то мы можем утверждать, что на рынке сложилась нисходящая тенденция (тренд) и высока вероятность того, что в ближайшее время падение цены продолжится :

У нисходящего тренда (в отличие от восходящего) импульсные волны направлены вниз, а волны‑коррекции – наверх:

Нисходящий тренд на реальном графике

2.2.2. Построение линий поддержки и сопротивления

Когда на графике цены сформировались условия восходящего тренда (см. выше), трейдер должен через два минимума (2 точки) цены провести линию так, как это указано на схеме. Эта линия называется линия тренда . Линия тренда на восходящем тренде называется линия поддержки .

Линия поддержки указывает дальнейшее наиболее вероятное направление движения цены (восходящее). После завершения очередного импульса коррекция происходит (не всегда, но часто) до этой линии. Затем цена отскакивает от неё, и развивается новый импульс.

Линия поддержки как бы поддерживает восходящий тренд, не даёт цене упасть. Цена может неоднократно возвращаться к линии поддержки (коррекции) и вновь от неё делать новый импульс вверх.